Банки хорошо прошли стресс-тест ЦБ РФ

Банк России подготовил и опубликовал первый выпуск информационно-аналитических материалов «Обзор рисков финансовых рынков».

В данном информационном бюллетене ЦБ планирует ежеквартально информировать читателей об основных тенденциях и рисках на финансовых рынках, а также о выявленных потенциальных угрозах и уязвимых местах финансовой системы.

В своем первом выпуске за IV квартал 2016 г. ЦБ РФ сообщает о проведенном комплексном стресс-тестировании финансового рынка РФ. Для оценки рисков и их масштабов регулятором было проведено комплексное стресс-тестирование финансового рынка, которое охватывало те сегменты рынка, чье изменение может вызвать у кредитных организаций необходимость в дополнительной ликвидности. ЦБ указал также, что на данный момент стресс-тест финансового рынка охватывает только кредитные организации.

Стрессовые сценарии предполагали такие шоки на финансовом рынке, как снижение стоимости ценных бумаг и рост курсов иностранных валют. В рамках рассмотренных негативных сценариев развития ситуации на финансовом рынке по состоянию на 1 декабря 2016 года кредитные организации оказались достаточно устойчивыми к рискам ликвидности, как сообщается в отчете ЦБ РФ, однако в случае потребности кредитных организаций в ликвидности они могут привлечь средства от Центробанка, используя для этого рыночное обеспечение. По итогам теста только шесть кредитных организаций могли бы столкнуться с недостатком ликвидности в стрессовой ситуации (ЦБ не уточняет, какие это кредитные организации).

Таким образом, структура финансового рынка, сложившаяся на 1 декабря 2016 года, была, по мнению ЦБ, устойчива к рискам ликвидности. Как указывает ЦБ, во многом это обусловлено наличием у кредитных организаций значительного профицита ликвидности и возможности высвобождения значительного объема ликвидных активов.

Подобное стресс-тестирование Банк России намерен проводить на регулярной основе.

Источник: SotniBankov.ru