Банки рассчитают ОВП по-новому

8 Ноября 2016
Банки рассчитают ОВП по-новому

Центробанк РФ подготовил проект новой редакции Инструкции № 124-И, регламентирующей установление лимитов и расчет открытой валютной позиции (ОВП) банками.

Целью создания новой редакции является совершенствование подходов к оценке валютного риска с учетом некоторых изменений. Основными изменениями в новой Инструкции станут:

  •  изменение расчета величины валютного риска, который включается в расчет величины рыночного риска (в соответствии с Положением № 511-П). Величина валютного риска будет рассчитываться только в отношении позиций в иностранной валюте, золоте и рублях, значение которых зависит от курсов иностранных валют (цены на золото);

  •  введение количественного метода расчета коэффициента Дельта по опционам. При этом коэффициент Дельта будет определяться как отношение изменения текущей стоимости опциона к величине изменения стоимости базисного актива. Также устанавливается, что количественный метод оценки величины данного коэффициента должен быть определен в учетной политике кредитных организаций;

  •  изменение порядка включения в позицию по опционам таких опционов, базисными активами которых являются отличные от золота и иностранной валюты виды активов, чья величина зависит от цены на золото или курсов иностранных валют;

  •  возможность частичного включения в расчет ОВП полученных поручительств и гарантий, если финансовое положение гаранта оценивается банком как плохое (в соответствии с Положением № 254-П);

  •  исключение из расчета чистой балансовой позиции покрытия по аккредитивам в иностранной валюте, если такие аккредитивы классифицированы в IV-V категории качества (в соответствии с Положением № 283-П), в целях исключения двойного учета при расчете ОВП по покрытым аккредитивам;

  •  прочие изменения.

Кроме того, проект новой редакции Инструкции предусматривает особый порядок предоставления отчетности кредитными организациями, чья величина собственных средств принимает отрицательное значение. Указывается, что при формировании такими кредитными организациями отчетности по форме 0409634 ими указывается отрицательное значение капитала, а величины ОВП и лимитов ОВП в процентном соотношении к капиталу не рассчитываются.

До 14 ноября проект проходит на сайте ЦБ независимую экспертизу, а спустя 10 дней после его опубликования вступает в силу.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~lUphI
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
22.02.2017 57.8590 -0.2377
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
22.02.2017 61.2090 -0.4897
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
22.02.2017 20:17 57.9475 0.5450
EUR биржа
22.02.2017 20:17 61.2000 0.62
Индекс MICEX
22.02.2017 19:56 2106.3000 -21.42
Курс нефти
22.02.2017 20:18 55.7500 -0.92
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top