Разъяснения ЦБ о порядке расчета рыночного риска

29 Июня 2016
Разъяснения ЦБ о порядке расчета рыночного риска

Банк России разместил на своем сайте ответы на часто задаваемые кредитными организациями вопросы, касающиеся порядка расчета величины рыночного риска в соответствии с нормами Положения ЦБ №511-П.

В своих ответах на вопросы Банк России уточняет следующие основные моменты:

  • если складывается ситуация невозможности реализовать на рынке финансовые активы и изменить политику кредитной организации в отношении формирования торгового портфеля, то такие активы следует исключить из расчета величины рыночного риска, включив их в расчет величины кредитного риска банка (в соответствии с Инструкцией №139-И);
  • в случае отражения кредитной организацией намерения реализовать ценные бумаги в ближайшем периоде, но при отсутствии факта реализации такие ценные бумаги следует включить в расчет величины рыночного риска;
  • для верного определения категории риска по ценным бумагам, которые эмитировала компания специального назначения (SPV) в интересах другой компании – бенефициара, необходимо использовать рейтинги, присвоенные данному выпуску ценных бумаг в случае отсутствия рейтинга у SPV. Рейтинг конечного бенефициара не должен использоваться.

Ответы и разъяснения по другим часто задаваемым вопросам можно изучить на сайте регулятора. В своих ответах Банк России приводит конкретные примеры с расчетами, а также дает ссылки на нормативные акты.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~UoCfC
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top