Разъяснения ЦБ о порядке расчета рыночного риска

29 Июня 2016
Разъяснения ЦБ о порядке расчета рыночного риска

Банк России разместил на своем сайте ответы на часто задаваемые кредитными организациями вопросы, касающиеся порядка расчета величины рыночного риска в соответствии с нормами Положения ЦБ №511-П.

В своих ответах на вопросы Банк России уточняет следующие основные моменты:

  • если складывается ситуация невозможности реализовать на рынке финансовые активы и изменить политику кредитной организации в отношении формирования торгового портфеля, то такие активы следует исключить из расчета величины рыночного риска, включив их в расчет величины кредитного риска банка (в соответствии с Инструкцией №139-И);
  • в случае отражения кредитной организацией намерения реализовать ценные бумаги в ближайшем периоде, но при отсутствии факта реализации такие ценные бумаги следует включить в расчет величины рыночного риска;
  • для верного определения категории риска по ценным бумагам, которые эмитировала компания специального назначения (SPV) в интересах другой компании – бенефициара, необходимо использовать рейтинги, присвоенные данному выпуску ценных бумаг в случае отсутствия рейтинга у SPV. Рейтинг конечного бенефициара не должен использоваться.

Ответы и разъяснения по другим часто задаваемым вопросам можно изучить на сайте регулятора. В своих ответах Банк России приводит конкретные примеры с расчетами, а также дает ссылки на нормативные акты.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~UoCfC
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.05.2018 61.9408 0.1193
22.05.2018 62.5327 0.5919
EUR Банк России
19.05.2018 73.1769 0.1533
22.05.2018 73.3321 0.1552
USD биржа
21.05.2018 23:34 61.6000 -0.6575
EUR биржа
21.05.2018 23:34 72.6475 -0.625
Индекс MICEX
21.05.2018 18:41 2332.5500 5.61
Курс нефти
21.05.2018 23:19 79.5700 0.86
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top