Управление ликвидностью в БЭСП
Исполнение срочных и несрочных платежей под всю имеющуюся у банка ликвидность “вперемешку”, - в рамках единой приоритезированной очереди, - рано или поздно остановит расчеты в режиме RTGS (Real-time gross settlement), непрерывное поддержание которого является основой для сервисов современного центробанка. В результате чего, очередному срочному платежу не хватит ликвидности, которую забрал у него предыдущий несрочный платеж-“перехватчик”, исполнение которого вовремя не притормозили. Грубо говоря, БЭСП как таковая становится, - в такой, драматический момент, - не особенно-то и нужной конкретному банку. Ведь срочно перечислить деньги, которых больше нет, не получится. Центробанку от этого тоже нехорошо – ведь на срочных операциях заработок больше.
Заморозка части ликвидности в пределах установленного самим банком лимита, позволит держать неприкосновенный запас только под срочные платежи, продолжая работать в режиме реального времени. Это один из примеров инноваций, которые готовится предложить Банк России (БР) своим клиентам в рамках грядущей модернизации системы срочных платежей. Что, со временем, позволит им снять часть нагрузки со своих собственных автоматизированных банковских систем (АБС), доверив управление ликвидностью централизованным сервисам БР.
Тем самым, ЦБ идет навстречу потребностям, прежде всего, малых и средних банков. Нынешняя ситуация с АБС такова, что иногда складывается впечатление, что она давно имеется и исправно работает в каждой кредитной организации. В обратном может, например, убедить недавняя история с Банком Проектного Финансирования, потерявшим лицензию. Занявшееся им агентство АСВ так и не смогло доказать банальный факт состоявшейся выдачи кредита данным банком одному из заемщиков. По причине того, что перечисление денег не оставило никаких следов – система АБС банка оказалась нерабочей.
Может быть, она еще и ликвидностью управляла. Кто ее знает. Но если нет – было бы лучше. Ведь сумма кредита в районе 200 млн. руб. превратилась в некую иллюзию, ни кого ни к чему не обязывающую условность. Мораль: и на старуху бывает проруха – какой бы навороченной не была ваша АБС, ее возможности переоценивать не стоит.
Предложение готовых к использованию, заведомо надежных сервисов по управлению ликвидностью тем более актуально, что параллельно с модернизацией БЭСП и развитием системы в целом, БР планирует перевести все банки на единый корреспондентский счет. В перспективной платежной системе БР предусмотрено, что банк сможет установить лимиты использования денежных средств для своих филиалов. Тогда все, что останется по итогам дня, окажется вечером, по закрытию на корсчете головного подразделения – главного участника пула.
В течение операционного дня, главный участник сможет видеть картину с очередями по всем своим подразделениям, изымать из них срочные платежные документы по своему усмотрению, вести прочую оперативную деятельность по управлению ликвидностью. Завершающие день условные платежи будут делаться автоматически. Добавим, что процедура окончательного и бесповоротного перевода на единый корсчет ждет не только банки, но и, например, Федеральное Казначейство. Процесс управления пулом ликвидности которого будет автоматизирован способом аналогичным вышеописанному, но несколько более сложным, кастомизированным под потребности данного ведомства.
“Ликвидные” сервисы БР подробно обсудили на III Национальном Платежном Форуме, главным организатором которого стала Ассоциация “Национальный платежный совет”.
“Поскольку мы не знаем, какое количество платежных, расчетных или клиринговых систем будет работать через нас к 2017 г. (и в дальнейшей перспективе), то сейчас мы закладываем такие требования и параметры, чтобы можно было осуществлять условные платежи разными способами, настраивать регламент взаимодействия со внешней системой так, как это будет выгодно конкретному банку по конкретному договору, – рассказала про развитие системы БР зам. начальника управления департамента НПС Светлана Ромашкина. - Разумеется, мы будем вводить платежи в формате DVP-1, DVP-2, DVP-3. На выходе процесса поэтапной миграции, новые и существующие функции перейдут к перспективной платежной системе БР”.
Светлана Ромашкина: Разумеется, БР будет вводить платежи в формате DVP-1, DVP-2, DVP-3.
Источник: III Национальный Платёжный Форум
Итак, пулы с лимитами – вещь перспективная. Во всех смыслах этого слова. Но вот что делать, если денег попросту нет, а управлять ликвидностью хочется все равно? Причем не потом, в светлом будущем, до которого надо еще дожить, а в режиме реального времени?
Ответ на столь злободневные вопросы могут обрести те банки, которые работают с ценными бумагами. Если они обратят, наконец, внимание на некоторые новые услуги “Национального расчетного депозитария (НРД)”. Начальник управления разработки продуктов которого, - Ирина Тиссен, - уверена в том, что скорость развития нужных кредитным организациям сервисов определяется, прежде всего, их спросом на инновации, подкрепленным оплатой.
Наряду с такими системами как НСПК, Депозитарий взаимодействует с платежной системой БР напрямую – сервис НРД доступен из интерфейса ЦБ. “Сервис достаточно простой. Это расчеты DVP-1, осуществляемые по принципу сделка за сделкой. Счет депо - в НРД. Корсчет, с которого будут списываться и зачисляться денежные средства, - в БР. Участникам не надо дополнительно формировать и оплачивать инкассовое поручение - все это делается на стороне НРД. У нас уже есть 5 клиентов, – рассказала Ирина Тиссен. – Мы надеемся, что количество кредитных организаций, которые будут пользоваться данным сервисом, значительно увеличится. Торговый банковский счет в НРД открывать нужно только если сервисом хочет воспользоваться некредитная организация без корсчета в БР: тогда НРД автоматически “смэтчит” ее сделки и проводит расчеты. Естественно, мы на этом не останавливаемся. И будем совместно с БР развивать данный сервис”.
Ирина Тиссен: По сервису DVP-1 через БР у нас уже есть 5 клиентов
Источник: III Национальный Платёжный Форум
Когда пишешь рядом слова БЭСП и юзабилити, становится как-то что ли не по себе. Хотя, по всей видимости, речь идет именно об этом. После основательной прополки вверенного ему участка народного хозяйства, Центробанк, похоже, озаботился вопросом о том, чтобы оставшимся произрастать на нем кредитным организациям стало удобно. Ведь речь идет про то, что “первые” DVP уже доступны через БЭСП. Самостоятельно “гонять ” деньги между своим корсчетом и корсчетом депозитария стало необязательно. Автоматизация всей этой суеты оставляет больше времени на размышления о более высоких материях - о том, например, как банку следует управлять своею ликвидностью надлежащим образом, ныне и впредь.
Что, впрочем, оценили пока не все. “Мы столкнулись с тем, что кредитные организации не всегда готовы перестроить работу своих казначейств для того, чтобы осуществлять расчеты через DVP с использованием корсчета в БР, - описала трудности Ирина Тиссен. - Совместно с БР, мы приложили усилия в части снижения рисков: кредитные организации могут установить лимит на объем списания, которое осуществляет НРД со счетов в ЦБ. Тем не менее, опасения со стороны казначейств пока остаются”.
Между тем, можно предположить, что БР будет помогать развивать новый сервис, позволяющий вовлечь в оборот бумаги, быстро и надежно проводить ощутимые по объему транзакции. Ведь чем они проще чисто технически, тем больше их будет – логика тут проста.
“DVP-1 приближает нас к тому, когда можно будет совершать крупные срочные платежи в системе БЭСП, фактически используя не только остаток денежных средств, но и то, что у вас есть в бумагах. Имея, например, в виду, что можно быстро провести транзакцию в НРД и получить деньги на корсчет в БР. Дальше у нас запланирован сценарий, по которому мы будем развивать сделки DVP-2 и DVP-3. Темп дальнейшего развития зависит от востребованности механизма DVP-1, - резюмировал зам. директора департамента БР Олег Перестенко. - Практически всюду, системы центральных банков – это те расчетные механизмы, которые позволяют надежно, эффективно проводить крупные платежи в режиме реального времени, имея интерфейс с расчетными депозитариями, где на счетах депо находятся активы. Такого рода механизмы существенно повышают ликвидность этих активов,” – подчеркнул он.
