Весовой коэффициент риска зависит от модели расчёта

8 Августа 2016
Весовой коэффициент риска зависит от модели расчёта

Согласно стресс-тесту Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority, EBA) крупнейший норвежский банк DNB понёс бы наименьший из всех европейских банков капитальный убыток, если бы в экономике наступила рецессия. Финансовый регулятор Норвегии считает столь впечатляющий результат следствием своего жесткого подхода к реализации Базельского соглашения в части требований к минимальному коэффициенту левериджа, то есть соотношению собственных и привлеченных средств банка. Его суть в том, что местные банки не должны злоупотреблять собственными моделями взвешивания активов по риску с целью занижения их формального объёма.

Заместитель генерального директора Управления финансового надзора Норвегии Эмиль Стеффенсен (Emil Steffensen) считает это единственно корректной интерпретацией соответствующей нормы Базеля II и надеется, что Управление будет следовать ей и впредь. С 2004 года объём капитала в норвежских банках увеличился, а взвешенные по риску активы остались на благоразумном уровне.

В стресс-тесте ЕЦБ участвовали только крупные банки, которые представляют 70% европейского финансового рынка. Стресс-тест дал возможность предположить, в каком состоянии эти банки окажутся при негативном развитии событий – трёхлетней рецессии и обвале цен на недвижимость. После такого гипотетического депрессивного периода лучший коэффициент базового капитала выявлен у двух крупнейших банков Швеции, а норвежский DNB оказался вне конкуренции по уровню буферного капитала, который снизился у него всего лишь на один базисный пункт.

EBA рекомендует установить минимальный коэффициент левериджа на уровне 3%, а для системно значимых банков несколько выше, что соотносится с предложением Базельского комитета по банковскому надзору. Эта норма должна ограничить возможности банков принимать чрезмерную долговую нагрузку при сохранении достаточных резервов на покрытие потерь.

В 2004 году Базельский комитет принял новое соглашение Базель II, в соответствии с которым банкам разрешается самим рассчитывать уровень принимаемых рисков, вместе с этим был временно введён нижний порог для коэффициента левериджа. От страны к стране данный порог трактуется различно. Одни регуляторы считают, что этот порог указывает на уровень капитала, в то время как другие, в том числе Норвегия, видят его смысл в том, чтобы ограничить использование банками собственных моделей взвешивания активов по уровню риска. В настоящий момент 80% таких активов там должны быть взвешены по правилам Базеля I.

Базельский комитет хочет, чтобы нижний порог для коэффициента левериджа превратился из временного требования в постоянное. Тем временем Норвегия добивается того, чтобы нижний порог был введён в отношении моделей взвешивания активов по риску.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~U4AD9
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top