Истоки зарождение банковских кризисов

17 Февраля 2016
Истоки зарождение банковских кризисов

Зарождение банковских кризисов происходит в момент благоприятного экономического развития для всей системы. Именно здесь рынок сталкивается с чрезмерным предложением кредитов, что является причиной дальнейших бумов.

Недавние эмпирические исследования банковского кризиса выявили наличие общих закономерностей в самых разнообразных эпизодах. Банковские кризисы являются редкими событиями. Они приходят вместе со спадами, которые оказываются намного глубже и сохраняются дольше, чем другие экономические негативные тенденции. Как указывают исследователи Базельского комитета, банковские кризисы непременно следуют за кредитными бумами, именно в момент резкого спроса на кредиты что-то внутри банковской системы происходит непонятный надлом. Недавние макроэкономические исследования утверждали, что банковский кризис, в основном, становится результатом распространения и усиления неблагоприятных финансовых потрясений. Подразумевая, что банковский кризис может разразиться в любой момент бизнес-цикла, ряд учёных не видят связь с тем, что возникновение кризиса банковской системы тесно сопряжено с условиями кредитования.

По мнению экспертов Базельского комитета, банковские кризисы являются результатом процикличности банковских балансов, что исходит от межбанковского финансирования. В ходе экспансии банковского финансирования и увеличения кредитных ресурсов падают вниз нормы прибыли на корпоративных и межбанковских кредитов. Более низкие уровни усугубляют проблемы агентирования на межбанковском рынке, они приводят к снижению финансирования на рынках и их сжатию. Чем больше кредитный бум относительно возможностей продуктивного использования кредитов, тем больше падение процентных ставок, а значит выше вероятность перспективы катастрофы банковского сектора и замораживания ряда межбанковских операций. Как отмечали экономисты Шин (2009) и Хахм (2011), в период благоприятного климата сеются первые семена для следующего банковского кризиса.

Банки финансируют свою деятельность за счет средств, полученных от вкладчиков, акционеров или привлеченных денег на межбанковском рынке. Так или иначе, существует обычная проблема агентирования на этом рынке, так как после привлечения заёмных средств банки всегда могут увести часть средств в сторону низких обратных активов, которые не могут быть извлечены с помощью банков-кредиторов. Побудительные мотивы для увода денег сильнее для менее производительных банков и зависят от уровня процентных ставок в экономике. Ниже вероятность возврата по корпоративным кредитам, поэтому появляется больший стимул для вовлечения денег в фонд их утечки. Следовательно, возникает больший риск для контрагента на межбанковском рынке. Обычный процесс событий, ведущий к банковскому кризису, заключается в следующем. Последовательность благоприятных и непостоянных шоков в области предложения поражают экономику. В результате увеличения производительности возникает увеличение предложения объёма кредитов. Более эффективные банки расширяют свои корпоративные ссудные операции, опираясь средства из менее эффективных банков, так размер банковского сектора в целом увеличивается. Происходит экономический бум. Шоки в области предложения идут вслед за курсом, вероятность скорого возврата к усреднению, что повышает производительность. Это замедляет корпоративный спрос на кредиты и в то же время побуждает домашние хозяйства накапливать сбережения с целью сглаживания потребления. По мере развития перенасыщения в экономики, процентные ставки падают вниз. Норма доходности по межбанковским кредитам не несёт ответственности за менее эффективные банки, более склонных брать и уводить денежные средства. Банки, являющиеся неизвестными кредиторами, способствуют зарождению риска на межбанковском рынке, тогда межбанковские кредиты уменьшаются, и рынок финансов откланяется назад.

Как отмечают исследователи Базельского комитета, есть пороговое значение процентных ставок, ниже которого межбанковский рынок замерзает, обваливаются корпоративные кредиты, а резервы тают. Этот порог может быть выражено на уровне банковских активов по отношению к уровню производительности в экономике. Таким образом, чрезмерные объёмы кредитов сдвигают экономику за переделы способности поглощения предложения, именно это вызывает банковский кризис.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~CT3ob
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top