ЦБ РФ дал Сбербанку разрешение на использование ПВР
Сбербанк по решению ЦБ РФ первым получил право оценивать кредитные риски при расчете норматива достаточности капитала на основе внутренних рейтингов (ПВР). Об этом сообщил пресс-центр Банк России.
Применению новой методики на практике должно предшествовать принятие соответствующего решения Наблюдательным советом Сбербанка. Планируется, что переход будет осуществлен с 1 января 2018 года, поясняется в пресс-релизе.
Переход на новую систему оценки кредитных рисков Сбербанком будет осуществляться поэтапно: в первую очередь, ПВР будет применен при расчете кредитных рисков по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, непосредственно заявленным в ходатайстве о применении ПВР, далее в течение 3-х лет на новую модель оценки будут переведены оставшиеся активы, за исключением тех, по которым кредитный риск продолжит оцениваться по упрощенному стандартизованному подходу.
Отметим, что в настоящее время оценку кредитных рисков при расчете норматива достаточности капитала банки производят, используя стандартизированный подход. Он предполагает применение единых для всех весовых коэффициентов, значения которых по укрупненным группам кредитных требований установлены Инструкцией ЦБ РФ №139-И «Об обязательных нормативах банков».
Применение для оценки кредитных рисков подхода на основе внутренних рейтингов является элементом реализации стандартов «Базеля II» и регулируется Положением Банка России №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», а также Указанием №3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик…». ПВР позволяет банкам самостоятельно определять величину активов, взвешенных по уровню риска. В рамках данной модели для оценки кредитного риска рассчитываются следующие компоненты: вероятность дефолта - PD, уровень потерь при дефолте - LGD, величина кредитного требования, подверженная дефолту - EAD, срок до погашения кредитного требования - M. Также расчет величины кредитного риска на основе ПВР может осуществляться одним из следующих подходов: базовый ПВР - предполагает собственную оценку только одного компонента кредитного риска- вероятность дефолта заемщика (PD); продвинутый ПВР - предполагает самостоятельную оценку всех компонентов кредитного риска.
По мнению экспертов, такая полная и более точная для каждого банка оценка собственных рисков позволит банкам не только улучшить механизм управления ими, но и приведет к экономии капитала. Так, глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналистам сообщил о том, что, по предварительным оценкам специалистами банка, применение новой методики оценки кредитных рисков (ПВР) обеспечит банку экономию капитала от 0,2 до 1 п.п. (в зависимости от стадии внедрения).
Банком России в 2018 году прогнозируется внедрение данного подхода и в других крупных кредитных организациях с величиной активов в 500 миллиардов рублей и больше, как отмечено в сообщении.
Источник: SotniBankov.ru
