Индивидуальное руководство по ликвидности

В связи с влиянием международного кризиса на банковский сектор в Великобритании были введены новые меры, ужесточающие требования к кредитным организациям. Многие заговорили о негативном влиянии любого вмешательства сверху, однако эксперты Базельского комитета опровергли этот вывод.
26 Октября 2015
Индивидуальное руководство по ликвидности

Во время международного финансового кризиса, который начался в середине 2007 г., ликвидность на краткосрочных денежных рынках иссякла, а банки столкнулись с серьёзными проблемами финансирования, в том числе с обеспечением финансирования своих активов. К сентябрю 2007 г. кредитная организация Northern Rock, первый банк в Великобритании, учреждённый в 1878 г., столкнулся с сокращением своей ликвидности, её мог обеспечить только Центральный банк. Тоже самое происходило в других странах Европы, а также в США. В 2010 г. британская организация по управлению финансовыми услугами (FSA) ввела новые правила ликвидности, документ был назван Индивидуальное руководство по ликвидности (ILG). В 2013 г. в международном Базельском комитете удалось договориться о едином коэффициенте покрытия ликвидности (LCR), он оказался схожим с английской системой ILG. Стоит отметить, что основная цель ILG – сделать банковскую систему наиболее устойчивой к ударам и шокам, связанных с падением ликвидности. При этом требуется, чтобы банки удерживали минимальное количество высоколиквидных активов (HQLA), состоящих из денежных средств, резервов центральных банков и государственных облигаций для покрытия чистого оттока пассивов в конкретные периоды, длящиеся либо 14 дней, либо 3 месяца. Согласно этим сценариям, банки, которые в большей степени зависят от краткосрочного фондирования, особенно от зарубежных партнёров, будут испытывать значительный отток финансирования. В этой связи стоит провести более высокое соотношение между HQLA и общей суммой активов для обеспечения выживания в условиях кризисного явления.

Жёсткое регулирование ликвидности может снизить риск изъятия вкладов и замораживания их на межбанковском рынке. Так появились бурные дискуссии относительно негативного влияния регулирования ликвидности на банковское кредитование нефинансового сектора экономики и прибыльности банка. ILG предназначено для поддержания деятельности банков, либо для увеличения соотношения HQLA и других активов. Так уменьшается соотношение краткосрочного оптового финансирования более стабильного депозита и финансирования капитала. Указанная инструкция не обеспечивает прогнозы относительно того, как именно размер одних банковских активов будет влиять на другие. Для удовлетворения требованиям ILG кредитные организации могут предпринимать разные методы, однако отрицательные последствия способны произойти в реальном секторе экономики. Например, банк может увеличить долю HQLA в связи с оттоком средств через уменьшение своего баланса путём сокращения кредитования нефинансового сектора. Или же финансовое учреждение может привлечь более стабильный приток вкладов со стороны частных клиентов, чтобы приобрести нужный уровень HQLA при увеличении размера банковского баланса.

Эксперты Базельского комитета приходят к выводу, что для удовлетворения более строгого контроля ликвидности со стороны регуляторов кредитные организации изменяют состав активов и обязательств. Корректировка доли HQLA к общей сумме активов полностью компенсируется равным и противоположным снижением доли краткосрочных финансовых кредитов. Банки увеличивают финансирование небанковского сектора и нефинансовых корпораций. Таким образом, исследователи указывают на положительное влияние ужесточение мер, которые приводят к становлению более стабильного банковского сектора, способного адекватно реагировать на колебания рынка.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~Ap81p
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
23.03.2017 57.6360 0.4037
EUR Банк России
23.03.2017 62.2699 0.5391
USD биржа
23.03.2017 12:57 57.5325 -0.255
EUR биржа
23.03.2017 12:57 61.9600 -0.43
Индекс MICEX
23.03.2017 12:57 2061.7000 0.17
Курс нефти
23.03.2017 12:57 51.0400 0.36
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top