Влияние кредитной политики банка на его рентабельность

Недавно эксперты Базельского комитета выпустили исследование, которое подтверждает взаимозависимость всех элементов в банковской системе. Доходность банка зависит не только от краткосрочных операций, но и от долгосрочных, поэтому в обоих случаях нужно устанавливать реальный процент, чтобы избежать дефолт.
1 Октября 2015
Влияние кредитной политики банка на его рентабельность

Согласно проведённому исследованию экспертов Базеля, важным аспектом в работе с финансами является понимание связи между процентными ставками и прибыльностью банка, что может дать адекватную оценку влияния денежно-кредитной политики. В данном случае будет вырисовываться правильный уровень доходности, связанный с устойчивостью финансового сектора. Безусловно, денежно-кредитная политика не останавливается исключительно на процентных ставках. Свою роль играет Центральный банк, он устанавливает процент по краткосрочным займам и влияет на долгосрочные ставки через прямую покупку ценных бумаг. Кроме того, регулятор создаёт ожидания участников рынка относительно краткосрочного курса.

В ходе финансового кризиса 2007-2008 гг. обозначилась связь между прибыльностью кредитной организации и денежно-кредитной политикой. В странах с развитой экономикой краткосрочные ставки упали до нуля, а долгосрочные оказались на самом низком уровне за всю историю. В этой связи центральные банки стран ЕС издали указы о масштабной закупке активов; по мнению некоторых западных экспертов, на ранних этапах кризиса многие регуляторы вели агрессивную политику, пытаясь предотвратить финансовый и экономический коллапс. Однако в последнее время наблюдаются неразрешённые проблемы в области длительных денежных размещений, которые могут столкнуться с негативными явлениями. Ими могут стать низкая процентная ставка по прибыльности банка и адекватная оценка развития банковского сектора.

Эксперты Базеля отмечают, что при анализе документов наблюдается очевидная связь между рентабельностью кредитной организации и результатами проводимой политики в отношении процентной ставки. Обычные пользователи услуг заявляют о связи между высокими процентными ставками и рентабельностью в развивающихся странах, где вклады до востребования имеют процент ниже рыночных показателей. Западные исследователи указывают, в свою очередь, на значимую взаимосвязь между процентной ставкой по краткосрочным операциям и резервам по банковским потерям. Кроме того, в финансовой среде средняя доходность по активам зависит от долгосрочных темпов в больней степени, чем от средней доходности по обязательствам. Именно этот показатель способен поднять процентную прибыль.

В целом, аналитики приходят к выводу о взаимозависимости доходов банков и структуры процентных ставок. С одной стороны, уровень краткосрочных процентных ставок и наклон кривой доходности влияют на банковскую маржу и доходы погашения кредитов. С другой, стороны, высокие процентные ставки повышают резервы на возможные потери, они воздействуют на стоимость обслуживания долга и вероятность дефолта, что сказывается на стоимости ценных бумаг. Однако низкие процентные ставки способны со временем подорвать устойчивость банка.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~4bXnH
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
22.02.2017 23:50 58.0725 0.6700
EUR биржа
22.02.2017 23:50 61.3500 0.77
Индекс MICEX
22.02.2017 23:50 2106.3000 -21.42
Курс нефти
23.02.2017 05:28 56.2800 -0.39
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top