Рекомендации Базельского комитета по управлению рисками

Проведя исследование, касающееся поведения финансовых фирм в период кризиса 2008 г., эксперты Базельского комитета пришли к ряду выводов и составили несколько рекомендаций относительно управления рисками.
21 Октября 2015
Рекомендации Базельского комитета по управлению рисками

Экспертная группа Базельского комитета в 2013 г. провела Объединённый форум, где изучила деятельность фирм в банковской системе, работу ценных бумаг и страхового сектора. Это было сделано с целью изучения современной формы управления кредитными рисками, учитывая поведение рынка и регуляторов. На момент кризиса 2008 г. кредитный риск определялся как неспособность контрагента выплатить долги, в результате чего возникали проблемы в различных секторах. Кредитные риски могут возникнуть из-за вероятности неплатежа по кредиту или облигаций, а также возможной неспособности гаранта кредитора выполнить свои обязательства.

Опрос проводился среди 15 руководителей финансовых учреждений и 23 банковских организаций, фирм, работающих с ценными бумагами, и страховых компаний в Европе, США и Азии. Были изучены следующие вопросы:

  • продукты, представляющие проблемы с управлением кредитного риска
  • инструменты, приводящие к появлению нового кредитного риска
  • развитие рынка и регулирующие законодательные изменения, влияющие на управление кредитными рисками
  • изменение моделей для оценки совокупного кредитного риска
  • изменения надзора управления кредитными рисками
  • изменение залогового риска

На основе анализа указанных вопросов были сделаны соответствующие выводы и рекомендации руководителям компаний.

  1. В связи с полученным опытом в 2008 г. регулирующие органы и фирмы улучшили своё управление кредитными рисками. Базельская основа стала одним из способов усовершенствования данной модели.
    Рекомендация 1: Органы надзора должны быть более осторожными от чрезмерной зависимости от своей внутренней модели управления кредитными рисками и регулятивного капитала. Только в уместных случаях могут применяться простые меры для составления полной картины.
  2. При наличии низких процентных ставок повышается толерантность к риску фирм, специализирующихся на работе с автокредитованием, страховыми случаями и синдицированным кредитом заемных средств на рынке. Качество активов в данном случае будет низким, что означает высокий риск деятельности компании.
    Рекомендация 2: В финансовой среде с низкими процентными ставками надзорные и регулирующие органы должны отслеживать поведение упомянутых фирм и использовать соответствующие рычаги для управления рисками.
  3. Внебиржевые деривативы, списанные и несписанные, являются источником кредитного риска для финансовых институтов, что отражается на всех секторах. В результате фирмы и регулирующие органы увеличивают сумму начальной маржи, они получают её от торговых и центральных контрагентов для неоплаченных сделок.
    Рекомендация 3: Надзорные органы должны быть осведомлены о растущей потребности в высококачественных ликвидных залогах для удовлетворения маржинальных требований, особенно в случае с внебиржевыми деривативами.
  4. Повышение в центральном клиринге внебиржевых деривативов имеет явные преимущества перед снижением риска отдельных контрагентов, включая руководителей и сами фирмы. Так кредитный риск перемещается на центральных контрагентов.
    Рекомендация 4: Надзорные органы должны рассмотреть стоит ли фирмам активно воздействовать на центральных контрагентов и возлагать на них ответственность за управление кредитными рисками.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~W7uQE
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
24.02.2017 20:22 58.3450 0.2725
EUR биржа
24.02.2017 20:22 61.8250 0.475
Индекс MICEX
24.02.2017 19:46 2093.0900 -13.21
Курс нефти
24.02.2017 20:18 56.0900 -0.38
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top