Рекомендации Базельского комитета по управлению рисками

Проведя исследование, касающееся поведения финансовых фирм в период кризиса 2008 г., эксперты Базельского комитета пришли к ряду выводов и составили несколько рекомендаций относительно управления рисками.
20 Октября 2015
Рекомендации Базельского комитета по управлению рисками

Экспертная группа Базельского комитета в 2013 г. провела Объединённый форум, где изучила деятельность фирм в банковской системе, работу ценных бумаг и страхового сектора. Это было сделано с целью изучения современной формы управления кредитными рисками, учитывая поведение рынка и регуляторов. На момент кризиса 2008 г. кредитный риск определялся как неспособность контрагента выплатить долги, в результате чего возникали проблемы в различных секторах. Кредитные риски могут возникнуть из-за вероятности неплатежа по кредиту или облигаций, а также возможной неспособности гаранта кредитора выполнить свои обязательства.

Опрос проводился среди 15 руководителей финансовых учреждений и 23 банковских организаций, фирм, работающих с ценными бумагами, и страховых компаний в Европе, США и Азии. Были изучены следующие вопросы:

  • продукты, представляющие проблемы с управлением кредитного риска
  • инструменты, приводящие к появлению нового кредитного риска
  • развитие рынка и регулирующие законодательные изменения, влияющие на управление кредитными рисками
  • изменение моделей для оценки совокупного кредитного риска
  • изменения надзора управления кредитными рисками
  • изменение залогового риска

На основе анализа указанных вопросов были сделаны соответствующие выводы и рекомендации руководителям компаний.

  1. В связи с полученным опытом в 2008 г. регулирующие органы и фирмы улучшили своё управление кредитными рисками. Базельская основа стала одним из способов усовершенствования данной модели.
    Рекомендация 1: Органы надзора должны быть более осторожными от чрезмерной зависимости от своей внутренней модели управления кредитными рисками и регулятивного капитала. Только в уместных случаях могут применяться простые меры для составления полной картины.
  2. При наличии низких процентных ставок повышается толерантность к риску фирм, специализирующихся на работе с автокредитованием, страховыми случаями и синдицированным кредитом заемных средств на рынке. Качество активов в данном случае будет низким, что означает высокий риск деятельности компании.
    Рекомендация 2: В финансовой среде с низкими процентными ставками надзорные и регулирующие органы должны отслеживать поведение упомянутых фирм и использовать соответствующие рычаги для управления рисками.
  3. Внебиржевые деривативы, списанные и несписанные, являются источником кредитного риска для финансовых институтов, что отражается на всех секторах. В результате фирмы и регулирующие органы увеличивают сумму начальной маржи, они получают её от торговых и центральных контрагентов для неоплаченных сделок.
    Рекомендация 3: Надзорные органы должны быть осведомлены о растущей потребности в высококачественных ликвидных залогах для удовлетворения маржинальных требований, особенно в случае с внебиржевыми деривативами.
  4. Повышение в центральном клиринге внебиржевых деривативов имеет явные преимущества перед снижением риска отдельных контрагентов, включая руководителей и сами фирмы. Так кредитный риск перемещается на центральных контрагентов.
    Рекомендация 4: Надзорные органы должны рассмотреть стоит ли фирмам активно воздействовать на центральных контрагентов и возлагать на них ответственность за управление кредитными рисками.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~W7uQE
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
28.03.2017 57.0233 -0.4014
29.03.2017 56.9364 -0.0869
EUR Банк России
28.03.2017 61.9615 0.0979
29.03.2017 61.8102 -0.1513
USD биржа
28.03.2017 20:21 57.0100 0.1075
EUR биржа
28.03.2017 20:20 61.7600 -0.14
Индекс MICEX
28.03.2017 18:50 2032.5400 19.38
Курс нефти
28.03.2017 20:22 51.4200 0.63
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top